「金融数理特論A」に続き,数理ファイナンスを用いた国際投資戦略について解説する.
確率解析を用いた,アセット・リターンの確率過程モデルの構成方法と離散時間モデル及び連続時間モデルでの期待効用最大化問題の解法の習得を目指す.
✔ 該当する | 実務経験と講義内容との関連(又は実践的教育内容) |
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講義担当教員は金融機関に於いて研究開発の実務に携わっている。 |
国際投資戦略,最適投資戦略,ALM,期待効用最大化問題,確率微分方程式,確率的フロー,マリアバン解析
✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | 展開力(実践力又は解決力) |
黒板と配布資料に依る
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | 最適投資戦略:連続モデル(1) | 講義中に提示する. |
第2回 | 最適投資戦略:連続時間モデル(2) | |
第3回 | 確率微分方程式と確率的フロー (1) | |
第4回 | 確率微分方程式と確率的フロー (2) | |
第5回 | マリアバン解析 (1) | |
第6回 | マリアバン解析 (2) | |
第7回 | 最適投資戦略:連続時間モデル(3) |
学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。
特に無し
特に無し
レポート課題による.詳細は講義中に指示する.
特に無し