2019年度 金融数理特論B   Advanced Topics in Mathematical Finance B

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開講元
数学コース
担当教員名
深谷 竜司 
授業形態
講義
曜日・時限(講義室)
水9-10(H137)  
クラス
-
科目コード
MTH.D402
単位数
1
開講年度
2019年度
開講クォーター
2Q
シラバス更新日
2019年3月18日
講義資料更新日
-
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

「金融数理特論A」に続き,数理ファイナンスを用いた国際投資戦略について解説する.

到達目標

確率解析を用いた,アセット・リターンの確率過程モデルの構成方法と離散時間モデル及び連続時間モデルでの期待効用最大化問題の解法の習得を目指す.

キーワード

国際投資戦略,最適投資戦略,ALM,期待効用最大化問題,確率微分方程式,確率的フロー,マリアバン解析

学生が身につける力

国際的教養力 コミュニケーション力 専門力 課題設定力 実践力または解決力
- - - -

授業の進め方

黒板と配布資料に依る

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 アセット・リターンの確率過程モデル 講義中に提示する.
第2回 最適投資戦略:離散時間モデル
第3回 最適投資戦略:連続時間モデル (1)
第4回 確率微分方程式と確率的フロー (1)
第5回 確率微分方程式と確率的フロー (2)
第6回 マリアバン解析 (1)
第7回 マリアバン解析 (2)
第8回 最適投資戦略:連続時間モデル (2)

教科書

特に無し

参考書、講義資料等

特に無し

成績評価の基準及び方法

レポート課題による.詳細は講義中に指示する.

関連する科目

  • MTH.C361 : 確率論
  • MTH.C507 : 解析学特論G1
  • MTH.C508 : 解析学特論H1
  • MTH.D401 : 金融数理特論A
  • MTH.D403 : 金融数理特論C
  • MTH.D404 : 金融数理特論D
  • MTH.E440 : 数学特別講義Q

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

特に無し

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