2018年度 数学特別講義Q   Special lectures on advanced topics in Mathematics Q

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開講元
数学コース
担当教員名
二宮 祥一 
授業形態
講義     
曜日・時限(講義室)
集中講義等   
クラス
-
科目コード
MTH.E440
単位数
2
開講年度
2018年度
開講クォーター
2Q
シラバス更新日
2018年6月26日
講義資料更新日
-
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

本講義のテーマは,近年金融市場でのプレゼンスを増しているアルゴリズム取引である.投資や取引の微細構造を実務に沿って詳述しながら,数学モデルを積み重ね,実際の自動取引に必要な要素技術をひとつひとつ観ていく.数学的な完全さと実際の取引とのトレードオフという間(はざま)でどのように取引システムを設計・運用していくかについて解説する.

金融取引の現場で,どのように数理的な技術が使われているかを,戦略策定やアルファ探索,それにシステム設計を例として,学んでもらいたい.

到達目標

・アルゴリズム取引の実態について理解を深める.
・アルファ探索や戦略策定に使われている数理技術を理解する
・自動取引システムに要求される技術について知見を深める

キーワード

アルゴリズム取引,高頻度取引,アルファ

学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)

専門力 教養力 コミュニケーション力 展開力(探究力又は設定力) 展開力(実践力又は解決力)

授業の進め方

通常の講義形式で行う.また,適宜レポート課題を出す.

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 ・市場微細構造 講義中に指示する
第2回 ・戦略の数理 講義中に指示する
第3回 ・アルファの数理 講義中に指示する
第4回 ・自動取引システム 講義中に指示する
第5回 ・その他 講義中に指示する

教科書

足立 髙徳, 「アルゴリズム取引」, 朝倉書店 (6/10頃から販売予定) ISBN978-4-254-27584-1

成績評価の基準及び方法

レポート課題(100%)による.

関連する科目

  • MTH.C361 : 確率論
  • MTH.C507 : 解析学特論G1
  • MTH.C508 : 解析学特論H1

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

特になし

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