計量経済学の基礎理論を解説する。線形回帰分析から始め、回帰分析の各仮定が満たされなくなった場合にそれぞれどのような対処をするべきかについて、丁寧に議論していく。
計量経済学の基礎理論を習得し、経済データ分析を行う能力を身につける。
線形回帰モデル、最小二乗法、漸近理論、操作変数法、二段階最小二乗法、一般化最小二乗法、パネルデータ分析
✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | ✔ 展開力(実践力又は解決力) |
毎回の講義の前半で、復習を兼ねて前回の演習問題の解答を解説します。講義の後半で、その日の教授内容に関する演習問題に取り組んでもらいます。
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | 計量経済学とは | その日の教授内容に関する演習問題 |
第2回 | 条件的期待値 | |
第3回 | 漸近理論 | |
第4回 | 統計量の漸近的性質について | |
第5回 | 線形回帰モデルと最小二乗法 | |
第6回 | 最小二乗法の性質 | |
第7回 | 操作変数法と二段階最小二乗法 | |
第8回 | 二段階最小二乗法の性質 | |
第9回 | 操作変数法と特定化テスト | |
第10回 | 一般化最小二乗法 | |
第11回 | 多変量線形モデル | |
第12回 | 同時方程式モデル | |
第13回 | パネルデータとは | |
第14回 | 線形パネルデータモデルの基礎 | |
第15回 | 線形パネルデータモデルの応用 |
Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd edition
特になし
課題または小テスト40%、期末テスト60パーセントで成績を評価する。
統計学(学部レベル)の基礎知識