社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得するための、学部生向け講義である。使用言語は日本語であるが、上級計量経済学との接続を考慮し板書に英語を利用する。
社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得する。
最小二乗法、正規線形回帰、最尤法、非線形モデル、内生性
✔ 専門力 | ✔ 教養力 | コミュニケーション力 | ✔ 展開力(探究力又は設定力) | 展開力(実践力又は解決力) |
まず、条件付期待値および最小二乗法についてレビューを行う。次に、正規線形回帰モデルと最尤法について学習し、代表的な非線形モデルを紹介する。最後に、内生性について学習する。
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | Orientation and introduction | Orientation and introduction |
第2回 | Basic concepts I: Conditional expectation function | Basic concepts I: Conditional expectation function |
第3回 | Basic concepts II: Properties of the conditional expectation | Basic concepts II: Properties of the conditional expectation |
第4回 | The linear projection model | The linear projection model |
第5回 | The algebra of least squares I: Least squares estimator | The algebra of least squares I: Least squares estimator |
第6回 | The algebra of least squares II: Least squares estimator | The algebra of least squares II: Least squares estimator |
第7回 | The algebra of least squares III: FWL theorem | The algebra of least squares III: FWL theorem |
第8回 | Finite-sample properties of the OLSE | Finite-sample properties of the OLSE |
第9回 | Normal regression model and MLE | Normal regression model and MLE |
第10回 | Endogeneity I: Concept of causal effect | Endogeneity I: Concept of causal effect |
第11回 | Endogeneity II: Two-stage least squares | Endogeneity II: Two-stage least squares |
第12回 | Empirical examples | Empirical examples |
第13回 | Review | Review |
第14回 | Exercise | Exercise |
学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。
Bruce E. Hansen. Econometrics. University of Wisconsin, 2020 (Chapters 1--5).
A recommended supplementary monograph is Mastering Metrics by Joshua D. Angrist & Jorn-Steffen Pischle.
課題または理解度確認テスト30%、期末試験70%。
経営・経済のための確率(IEE.A204)および経営・経済のための統計(IEE.A205)を履修していること。