2020年度 計量経済学第一   Econometrics I

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開講元
経営工学系
担当教員名
小笠原 浩太 
授業形態
講義
メディア利用
Zoom
曜日・時限(講義室)
火5-6(W934)  金5-6(W934)  
クラス
-
科目コード
IEE.B207
単位数
2
開講年度
2020年度
開講クォーター
3Q
シラバス更新日
2020年9月29日
講義資料更新日
-
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得するための、学部生向け講義である。使用言語は日本語であるが、上級計量経済学との接続を考慮し板書に英語を利用する。

到達目標

社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得する。

キーワード

最小二乗法、正規線形回帰、最尤法、非線形モデル、内生性

学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)

専門力 教養力 コミュニケーション力 展開力(探究力又は設定力) 展開力(実践力又は解決力)

授業の進め方

まず、条件付期待値および最小二乗法についてレビューを行う。次に、正規線形回帰モデルと最尤法について学習し、代表的な非線形モデルを紹介する。最後に、内生性について学習する。

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 Orientation and introduction Orientation and introduction
第2回 Basic concepts I: Conditional expectation function Basic concepts I: Conditional expectation function
第3回 Basic concepts II: Properties of the conditional expectation Basic concepts II: Properties of the conditional expectation
第4回 The linear projection model The linear projection model
第5回 The algebra of least squares I: Least squares estimator The algebra of least squares I: Least squares estimator
第6回 The algebra of least squares II: Least squares estimator The algebra of least squares II: Least squares estimator
第7回 The algebra of least squares III: FWL theorem The algebra of least squares III: FWL theorem
第8回 Finite-sample properties of the OLSE Finite-sample properties of the OLSE
第9回 Normal regression model and MLE Normal regression model and MLE
第10回 Endogeneity I: Concept of causal effect Endogeneity I: Concept of causal effect
第11回 Endogeneity II: Two-stage least squares Endogeneity II: Two-stage least squares
第12回 Empirical examples Empirical examples
第13回 Review Review
第14回 Exercise Exercise

授業時間外学修(予習・復習等)

学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。

教科書

Bruce E. Hansen. Econometrics. University of Wisconsin, 2020 (Chapters 1--5).

参考書、講義資料等

A recommended supplementary monograph is Mastering Metrics by Joshua D. Angrist & Jorn-Steffen Pischle.

成績評価の基準及び方法

課題または理解度確認テスト30%、期末試験70%。

関連する科目

  • IEE.A205 : 経営・経済のための統計
  • IEE.A204 : 経営・経済のための確率
  • IEE.B301 : 計量経済学第二
  • IEE.B405 : 上級計量経済学

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

経営・経済のための確率(IEE.A204)および経営・経済のための統計(IEE.A205)を履修していること。

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