2019年度 計量経済学第二   Econometrics II

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開講元
経営工学系
担当教員名
小笠原 浩太 
授業形態
講義
曜日・時限(講義室)
月7-8(W932)  木7-8(W932)  
クラス
-
科目コード
IEE.B301
単位数
2
開講年度
2019年度
開講クォーター
1Q
シラバス更新日
2019年4月1日
講義資料更新日
-
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得するための、学部生向け講義である。使用言語は日本語であるが、上級計量経済学との接続を考慮し板書に英語を利用する。

到達目標

社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得する。

キーワード

最小二乗法、正規線形回帰、最尤法、非線形モデル、内生性、パネルデータ

学生が身につける力

国際的教養力 コミュニケーション力 専門力 課題設定力 実践力または解決力
- -

授業の進め方

まず、条件付期待値および最小二乗法についてレビューを行う。次に、正規線形回帰モデルと最尤法について学習し、代表的な非線形モデルを紹介する。最後に、内生性について学習するとともに、パネルデータ分析の基礎的なモデルを紹介する。

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 Orientation and introduction Orientation and introduction
第2回 Basic concepts I: Conditional expectation function
第3回 Basic concepts II: Properties of the conditional expectation
第4回 The linear projection model
第5回 The algebra of least squares I: Least squares estimator
第6回 The algebra of least squares II: FWL theorem
第7回 Finite-sample properties of the OLSE
第8回 Normal regression model and MLE I
第9回 Normal regression model and MLE II
第10回 Nonlinear models
第11回 Endogeneity I: Concept of causal effect
第12回 Endogeneity II: Two-stage least squares
第13回 Panel data
第14回 Review
第15回 Final

教科書

浅野皙・中村二郎『計量経済学(第2版)』有斐閣、2009年

参考書、講義資料等

I recommended Econometrics by Bruce E. Hansen as a supplement of the lecture notes (Chapter 1--5). A recommended supplementary monograph is Mastering Metrics by Joshua D. Angrist & Jorn-Steffen Pischle.

成績評価の基準及び方法

課題または理解度確認テスト30%、期末試験70%。

関連する科目

  • IEE.B207 : 計量経済学第一
  • IEE.B405 : 上級計量経済学
  • IEE.B334 : 数量経済史
  • IEE.A204 : 経営・経済のための確率
  • IEE.A205 : 経営・経済のための統計
  • IEE.B434 : 計量経済学特講

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

経営・経済のための確率(IEE.A204)、経営・経済のための統計(IEE.A205)および計量経済学I(IEE.B207)を履修していること。

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