社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得するための、学部生向け講義である。使用言語は日本語であるが、上級計量経済学との接続を考慮し板書に英語を利用する。
社会経済データを分析する際に必要となる、計量経済学の基本的手法を習得する。
最小二乗法、正規線形回帰、最尤法、非線形モデル、内生性、パネルデータ
✔ 専門力 | ✔ 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | ✔ 展開力(実践力又は解決力) |
まず、条件付期待値および最小二乗法についてレビューを行う。次に、正規線形回帰モデルと最尤法について学習し、代表的な非線形モデルを紹介する。最後に、内生性について学習するとともに、パネルデータ分析の基礎的なモデルを紹介する。
授業計画 | 課題 | |
---|---|---|
第1回 | Orientation and introduction | Orientation and introduction |
第2回 | Basic concepts I: Conditional expectation function | |
第3回 | Basic concepts II: Properties of the conditional expectation | |
第4回 | The linear projection model | |
第5回 | The algebra of least squares I: Least squares estimator | |
第6回 | The algebra of least squares II: FWL theorem | |
第7回 | Finite-sample properties of the OLSE | |
第8回 | Normal regression model and MLE I | |
第9回 | Normal regression model and MLE II | |
第10回 | Nonlinear models | |
第11回 | Endogeneity I: Concept of causal effect | |
第12回 | Endogeneity II: Two-stage least squares | |
第13回 | Panel data | |
第14回 | Review | |
第15回 | Final |
浅野皙・中村二郎『計量経済学(第2版)』有斐閣、2009年
I recommended Econometrics by Bruce E. Hansen as a supplement of the lecture notes (Chapter 1--5). A recommended supplementary monograph is Mastering Metrics by Joshua D. Angrist & Jorn-Steffen Pischle.
課題または理解度確認テスト30%、期末試験70%。
経営・経済のための確率(IEE.A204)、経営・経済のための統計(IEE.A205)および計量経済学I(IEE.B207)を履修していること。