2018年度 応用計量経済学   Applied Econometrics

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開講元
経営工学系
担当教員名
島根 哲哉  樋口 洋一郎 
授業形態
講義 / 演習
メディア利用
 
曜日・時限(講義室)
火5-6(W932)  金5-6(W932)  
クラス
-
科目コード
IEE.B336
単位数
2
開講年度
2018年度
開講クォーター
2Q
シラバス更新日
2018年4月6日
講義資料更新日
2018年8月10日
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

本講義では,計量経済学第一,第二で学んだ計量経済学の理論をデータに適用することを通じて,実証分析に必要な能力を獲得することを目指す.

講義では,分析手法の簡潔な説明とともに,実際にデータをアプリケーションソフトを利用して分析する手順を再現し,その結果について説明する.講義で利用したものと同等のデータを用いた課題を学生は自ら分析する.

到達目標

この講義の履修により,学生は以下の能力を獲得する.
+ 計量経済分析の手法を用いた論文を読み,その結果を解釈できる.
+ 分析の対象に対して,適切な分析モデルを構築できる.
+ 分析結果について,その妥当性について評価することができる.
+ 分析結果から,経済学的な含意を引き出せる.

キーワード

回帰分析,仮説検定,最小二乗法,一般化最小二乗法,内生性,最尤法,質的選択モデル

学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)

専門力 教養力 コミュニケーション力 展開力(探究力又は設定力) 展開力(実践力又は解決力)

授業の進め方

講義では,分析手法の簡潔な説明とともに,実際にデータをアプリケーションソフトを利用して分析する手順を再現し,その結果について説明する.講義で利用したものと同等のデータを用いた課題を学生は自ら分析する.

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 ガイダンス,データの形式 クロスセクション,時系列,パネルのデータ形式の違いを説明できる.
第2回 古典的回帰モデル(1) 最小2乗法,仮説検定(係数の検定) 最小2乗法の概念を理解する.係数のt検定を解釈できる.
第3回 古典的回帰モデル(2) 仮説検定(複合仮説),モデルの定式化(過剰定式化と過少定式化) 複合仮説のF検定を解釈できる.過剰定式化と過少定式化の問題点を説明できる.
第4回 古典的回帰モデル(3) 予測,関数形,多重共線性 予測の信頼区間について説明できる.多重共線性の問題点と対処法について理解する.
第5回 古典的回帰モデル(4) パネルデータモデル(FE,FD),DID FEモデルとFDモデルの違いを理解し,それぞれの推定結果を解釈できる.DIDの概念を理解する.
第6回 古典的回帰モデルのまとめ 1回から5回までの内容を概観し,議論を通じて理解を確認する.
第7回 一般化古典的回帰モデル(1) 不均一分散 不均一分散の問題点と対処法について理解する.
第8回 一般化古典的回帰モデル(2) パネルデータモデル(RE) REパネルデータモデルを理解する. モデル特定化の手順を理解する.
第9回 内生性(1) 変量誤差モデル,同時方程式モデル,操作変数法 変量誤差モデルと同時方程式モデルにおける内生性を理解する.操作変数法による内生性への対処を理解する.
第10回 内生性(2) 識別問題 識別問題を理解し,その適切な対処法を理解する.
第11回 一般化古典的回帰モデルと内生性についてのまとめ 7回から10回までの内容を概観し,議論を通じて理解を確認する.
第12回 非線形回帰分析(1) 最尤法,2項モデル 最尤法の概念を理解する.2項モデルの概念を理解し,その推定結果を解釈する.
第13回 非線形回帰分析(2) 多項モデル,順序モデル 多項モデルと順序モデルの概念を理解し,その推定結果を解釈する.
第14回 非線形回帰分析(3) 切断された従属変数,Tobitモデル 切断された従属変数の問題を理解する.Tobitモデルの推定結果を解釈する.
第15回 非線形回帰分析(4) 選択による偏り,Heckitモデル 選択による偏りの問題を理解する.Heckitモデルの推定結果を解釈する.

教科書

浅野晳・中村二朗 (2009) 『計量経済学』,第2版,有斐閣

参考書、講義資料等

講義資料はOCW-iにアップロードする.
田中隆一(2015)『計量経済学の第一歩:実証分析のススメ』,有斐閣
Wooldridge, Jeffrey M. 2012. Introductory econometrics: a modern approach. Mason, OH: South-Western Centavo Learning.
蓑谷千凰彦・牧厚志編 (2010)『応用計量経済学ハンドブック』,朝倉書店
ヨシュア・アングリスト,シュテファン・ピスケ (2013)『「ほとんど無害」な計量経済学:応用経済学のための実証研究ガイド』,NTT出版

成績評価の基準及び方法

試験 50%, 課題 50%

関連する科目

  • IEE.B207 : 計量経済学第一
  • IEE.B301 : 計量経済学第二

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

計量経済学第一(IEE:B207)及び計量経済学第二(IEE:B301)の単位を取得していること,または同等の知識があること.

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