経済データを用いた分析する際に必要となる分析手法を非線形モデルとパネルデータ分析に焦点を当てて、解説する。特に、最尤法、質的従属変数や切断従属変数がある場合に用いられるモデルとその統計的推測法、セレクションバイアスへの対処について議論する。また、パネルデータを用いた分析について例を挙げつつ、解説する。
経済データ分析に必要な基本的な手法を習得する。
最小二乗法、最尤法、質的従属変数、切断従属変数、セレクションバイアス、パネルデータ
✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | ✔ 展開力(実践力又は解決力) |
毎回の講義の前半で、復習を兼ねて前回の演習問題の解答を解説します。講義の後半で、その日の教授内容に関する演習問題に取り組んでもらいます。
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | 最小二乗法と最尤法 | その日の教授内容に関する演習問題 |
第2回 | 最尤法の応用 | |
第3回 | 質的従属変数 | |
第4回 | 線形確率モデル | |
第5回 | ロジット・プロビットモデル | |
第6回 | 切断された従属変数 | |
第7回 | トービットモデル | |
第8回 | 選択による偏り | |
第9回 | パネルデータ分析とは | |
第10回 | パネルデータ(分散要素モデル) | |
第11回 | パネルデータ(ダミー変数による最小二乗推定) | |
第12回 | パネルデータ(一般化最小二乗法による推定) | |
第13回 | パネルデータ(固定効果とランダム効果) | |
第14回 | 特定化の検定 | |
第15回 | モデル選択 |
浅野・中村 『計量経済学』 (有斐閣)
Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics, 4th edition
課題または小テスト40%、期末試験60%で成績を評価する。
計量経済学第一を履修していることが望ましい。