- 開講元
- 経営工学系
- 授業形態
- 講義 / 演習
- メディア利用科目
- 曜日・時限(講義室)
- 火5-6(W932) 金5-6(W932)
- クラス
- -
- 科目コード
- IEE.B336
- 単位数
- 2
- 開講年度
- 2016年度
- 開講クォーター
- 2Q
- シラバス更新日
- 2016年4月27日
- 講義資料更新日
- 2016年8月8日
- 使用言語
- 日本語
- アクセスランキング
-
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講義の概要とねらい
本講義では，計量経済学第一，第二で学んだ計量経済学の理論を実際のデータに適用することを通じて，実証分析に必要な能力を獲得することを目指す．
講義では，分析手法の簡潔な説明とともに，実際にデータをアプリケーションソフトを利用して分析する手順を再現し，その結果について説明する．講義で利用したものと同等のデータを用いた課題を学生は自ら分析する．
到達目標
この講義の履修により，学生は以下のの能力を獲得する．
+ 計量経済分析の手法を用いた論文を読み，その結果を解釈できる．
+ 分析の対象に対して，適切な分析モデルを構築できる．
+ 分析結果について，その妥当性について評価することができる．
+ 分析結果から，経済学的な含意を引き出せる．
キーワード
回帰分析，仮説検定，最小二乗法，一般化最小二乗法，内生性，最尤法，質的選択モデル
学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)
| ✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | ✔ 展開力(実践力又は解決力) |
授業の進め方
講義では，分析手法の簡潔な説明とともに，実際にデータをアプリケーションソフトを利用して分析する手順を再現し，その結果について説明する．講義で利用したものと同等のデータを用いた課題を学生は自ら分析する．
授業計画・課題
| 授業計画 | 課題 | |
|---|---|---|
| 第1回 | ガイダンス，データの形式 | クロスセクション，時系列，パネルのデータ形式の違いを説明できる． |
| 第2回 | 線形回帰分析：OLS(1) 最小2乗法，仮説検定(係数の検定) | 最小2乗法の概念を理解する．係数のt検定を解釈できる． |
| 第3回 | 線形回帰分析：OLS(2) 仮説検定(複合仮説)，モデルの定式化(過剰定式化と過少定式化) | 複合仮説のF検定を解釈できる．過剰定式化と過少定式化の問題点を説明できる． |
| 第4回 | 線形回帰分析：OLS(3) 予測，関数形，多重共線性 | 予測の信頼区間について説明できる．多重共線性の問題点と対処法について理解する． |
| 第5回 | 線形回帰分析：OLS(4) パネルデータモデル（FE,FD)，DID | FEモデルとFDモデルの違いを理解し，それぞれの推定結果を解釈できる．DIDの概念を理解する． |
| 第6回 | 線形回帰分析：GLS(1) 不均一分散 | 不均一分散の問題点と対処法について理解する． |
| 第7回 | 線形回帰分析：GLS(2) 系列相関 | 誤差項の系列相関の問題点とその適切な対処法について理解する． |
| 第8回 | 線形回帰分析：GLS(3) SURモデル，パネルデータモデル(RE) | SURモデルを理解する．REパネルデータモデルを理解する． |
| 第9回 | 線形回帰分析：内生性(1) 変量誤差モデル，同時方程式モデル，操作変数法 | 変量誤差モデルと同時方程式モデルにおける内生性を理解する．操作変数法による内生性への対処を理解する． |
| 第10回 | 線形回帰分析：内生性(2) 識別問題 | 識別問題を理解し，その適切な対処法を理解する． |
| 第11回 | 線形回帰分析：内生性(3) GMM | GMMの概念を理解する． |
| 第12回 | 非線形回帰分析：最尤法，2項モデル | 最尤法の概念を理解する．2項モデルの概念を理解し，その推定結果を解釈する． |
| 第13回 | 非線形回帰分析：多項モデル，順序モデル | 多項モデルと順序モデルの概念を理解し，その推定結果を解釈する． |
| 第14回 | 非線形回帰分析：切断された従属変数，Tobitモデル | 切断された従属変数の問題を理解する．Tobitモデルの推定結果を解釈する． |
| 第15回 | 非線形回帰分析：選択による偏り，Heckitモデル | 選択による偏りの問題を理解する．Heckitモデルの推定結果を解釈する． |
教科書
浅野晳・中村二朗 (2009) 『計量経済学』，第2版，有斐閣
参考書、講義資料等
蓑谷千凰彦・牧厚志編 (2010)『応用計量経済学ハンドブック』，朝倉書店
成績評価の基準及び方法
試験 60%， 課題 40%
関連する科目
- IEE.B207 ： 計量経済学第一
- IEE.B301 ： 計量経済学第二
履修の条件(知識・技能・履修済科目等)
計量経済学第一(IEE:B207)及び計量経済学第二(IEE:B301)を履修していること，または同等の知識があること．
