2020年度 金融数理特論D   Advanced Topics in Mathematical Finance D

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開講元
数学コース
担当教員名
森本 祐司 
授業形態
講義
メディア利用
Zoom
曜日・時限(講義室)
水9-10(Zoom)  
クラス
-
科目コード
MTH.D404
単位数
1
開講年度
2020年度
開講クォーター
4Q
シラバス更新日
2020年9月18日
講義資料更新日
-
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。本講義では、主にこれまでのリスク管理の歴史等を説明するとともに、保険業界を題材とし、実務上の課題、今後のリスク管理の在り方について展望する。

到達目標

金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。

実務経験のある教員等による授業科目等

該当する 実務経験と講義内容との関連(又は実践的教育内容)
保険会社でのリスク管理実務、投資銀行・コンサルティング会社におけるリスク管理アドバイザリー

キーワード

経済価値評価(市場整合的評価)、リスク、リスク管理

学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)

専門力 教養力 コミュニケーション力 展開力(探究力又は設定力) 展開力(実践力又は解決力)

授業の進め方

黒板と配布資料による

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 リスク管理の全体像 講義中に提示する
第2回 リスク管理の歴史と課題
第3回 会計価値と経済価値の関係
第4回 保険商品と金利リスクについて
第5回 保険経済価値ベース規制の流れ(1)
第6回 保険経済価値ベース規制の流れ(2)
第7回 保険経済価値ベース規制の流れ(3)

授業時間外学修(予習・復習等)

学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。

教科書

特になし

参考書、講義資料等

森本他、「経済価値ベースの保険ERMの本質」 金融財政事情研究会
森本 「ゼロからわかる 金融リスク管理」 金融財政事情研究会

成績評価の基準及び方法

レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.

関連する科目

  • MTH.C361 : 確率論
  • MTH.C507 : 解析学特論G1
  • MTH.C508 : 解析学特論H1
  • MTH.E440 : 数学特別講義Q
  • MTH.D401 : 金融数理特論A
  • MTH.D402 : 金融数理特論B
  • MTH.D403 : 金融数理特論C

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

特になし

連絡先(メール、電話番号)    ※”[at]”を”@”(半角)に変換してください。

ymorimoto[at]capitas.jp

その他

金融数理特論Cと継続して受講することが望ましい

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