本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。本講義では、主に実務上の課題、これまでのリスク管理の歴史等を説明し、今後のリスク管理の在り方について展望する。
金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。
経済価値評価(市場整合的評価)、リスク、リスク管理
✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | 展開力(実践力又は解決力) |
黒板と配布資料による
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | リスク管理の全体像(1) | 講義中に提示する |
第2回 | リスク管理の全体像(2) | |
第3回 | リスク管理の歴史と課題 | |
第4回 | 会計価値と経済価値の関係 | |
第5回 | 銀行勘定の金利リスク管理 | |
第6回 | 保険経済価値ベース規制の流れ(1) | |
第7回 | 保険経済価値ベース規制の流れ(2) | |
第8回 | まとめ |
特になし
森本他、「経済価値ベースの保険ERMの本質」 金融財政事情研究会
森本 「ゼロからわかる 金融リスク管理」 金融財政事情研究会
レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.
特になし
金融数理特論Cと継続して受講することが望ましい