2019年度 金融数理特論C   Advanced Topics in Mathematical Finance C

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開講元
数学コース
担当教員名
森本 祐司 
授業形態
講義
曜日・時限(講義室)
水9-10(H137)  
クラス
-
科目コード
MTH.D403
単位数
1
開講年度
2019年度
開講クォーター
3Q
シラバス更新日
2019年3月18日
講義資料更新日
2019年11月11日
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。金融数理特論Cでは主に技術面についての説明を行う。

到達目標

金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。

キーワード

経済価値評価(市場整合的評価)、リスク、リスク管理

学生が身につける力

国際的教養力 コミュニケーション力 専門力 課題設定力 実践力または解決力
- - - -

授業の進め方

黒板と配布資料による

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 はじめに(講義概要) 講義中に提示する
第2回 価値評価の基本的な考え方
第3回 保険負債評価(1)
第4回 保険負債評価(2)
第5回 市場リスク評価(VaR)
第6回 信用リスク評価
第7回 リスク評価の課題
第8回 まとめおよび補足

教科書

特に無し

参考書、講義資料等

森本他、「経済価値ベースの保険ERMの本質」 金融財政事情研究会
森本 「ゼロからわかる 金融リスク管理」 金融財政事情研究会

成績評価の基準及び方法

レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.

関連する科目

  • MTH.C361 : 確率論
  • MTH.C507 : 解析学特論G1
  • MTH.C508 : 解析学特論H1
  • MTH.E440 : 数学特別講義Q
  • MTH.D401 : 金融数理特論A
  • MTH.D402 : 金融数理特論B
  • MTH.D404 : 金融数理特論D

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

特になし

その他

金融数理特論Dと継続して受講することが望ましい

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