本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。金融数理特論Cでは主に技術面についての説明を行う。
金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。
経済価値評価(市場整合的評価)、リスク、リスク管理
✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | 展開力(実践力又は解決力) |
黒板と配布資料による
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | はじめに(講義概要) | 講義中に提示する |
第2回 | 価値評価の基本的な考え方 | |
第3回 | 保険負債評価(1) | |
第4回 | 保険負債評価(2) | |
第5回 | 市場リスク評価(VaR) | |
第6回 | 信用リスク評価 | |
第7回 | リスク評価の課題 | |
第8回 | まとめおよび補足 |
特に無し
森本他、「経済価値ベースの保険ERMの本質」 金融財政事情研究会
森本 「ゼロからわかる 金融リスク管理」 金融財政事情研究会
レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.
特になし
金融数理特論Dと継続して受講することが望ましい