2019年度 金融数理特論A   Advanced Topics in Mathematical Finance A

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開講元
数学コース
担当教員名
深谷 竜司 
授業形態
講義
曜日・時限(講義室)
水9-10(H137)  
クラス
-
科目コード
MTH.D401
単位数
1
開講年度
2019年度
開講クォーター
1Q
シラバス更新日
2019年3月18日
講義資料更新日
-
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

本講とこれに続く「金融数理特論B」では,数理ファイナンスを用いた国際投資戦略について解説する.特に投資資金の性質,投資目的,投資家のリスク許容度の違いによる投資戦略の違いを議論する.

到達目標

本講とこれに続く「金融数理特論B」によって,確率解析を用いた,アセット・リターンの確率過程モデルの構成方法と離散時間モデル及び連続時間モデルでの期待効用最大化問題の解法の習得を目指す.

キーワード

国際投資戦略,最適投資戦略,ALM,期待効用最大化問題,確率微分方程式,確率的フロー,マリアバン解析

学生が身につける力

国際的教養力 コミュニケーション力 専門力 課題設定力 実践力または解決力
- - - -

授業の進め方

黒板、プロジェクター、配布資料による

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 リスク・リターン・アセットアロケーション 講義中に提示する.
第2回 外国為替
第3回 債券運用(1)
第4回 債券運用(2)
第5回 資産価格付け理論 1
第6回 資産価格付け理論 2
第7回 資産価格付け理論の応用 (金利期間構造)
第8回 資産価格付け理論の応用 (複数通貨の考慮)

教科書

特に無い.

参考書、講義資料等

特に無い.

成績評価の基準及び方法

レポート課題による.詳細は講義中に指示する.

関連する科目

  • MTH.C361 : 確率論
  • MTH.C507 : 解析学特論G1
  • MTH.C508 : 解析学特論H1
  • MTH.D402 : 金融数理特論B
  • MTH.D403 : 金融数理特論C
  • MTH.D404 : 金融数理特論D
  • MTH.E440 : 数学特別講義Q

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

特になし.

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