- 開講元
- 数学コース
- 担当教員名
- 二宮 祥一
- 授業形態
- 講義
- メディア利用科目
- 曜日・時限(講義室)
- 木3-4(H137)
- クラス
- -
- 科目コード
- MTH.C504
- 単位数
- 1
- 開講年度
- 2019年度
- 開講クォーター
- 2Q
- シラバス更新日
- 2019年3月18日
- 講義資料更新日
- 2019年7月29日
- 使用言語
- 英語
- アクセスランキング
-
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講義の概要とねらい
「解析学特論G」に続き、伊藤積分と確率微分方程式について基本的な内容を紹介し応用として数理ファイナンスに触れる.
到達目標
以下の項目の理解を目標とする:
伊藤解析と確率微分方程式の基本
キーワード
伊藤解析, 確率微分方程式, 数理ファイナンス
学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)
| ✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | 展開力(実践力又は解決力) |
授業の進め方
黒板と配布資料に依る
授業計画・課題
| 授業計画 | 課題 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 伊藤積分(確率積分)(1), 定義 | 講義中に提示する． |
| 第2回 | 伊藤積分(確率積分) (2), 基本性質 | |
| 第3回 | 伊藤公式 | |
| 第4回 | 伊藤の表現定理 | |
| 第5回 | 確率微分方程式(1) 解とその存在 | |
| 第6回 | 確率微分方程式(2) 解の近似 | |
| 第7回 | 確率微分方程式(3), ギルザノフの定理 | |
| 第8回 | 数理ファイナンス |
教科書
特になし
参考書、講義資料等
谷口説男,「確率微分方程式」, 共立出版
楠岡成雄, 「確率解析」, 知泉書館
成績評価の基準及び方法
レポート課題による．詳細は講義中に指示する．
関連する科目
- MTH.C361 ： 確率論
- MTH.C503 ： 解析学特論G
履修の条件(知識・技能・履修済科目等)
特になし．
その他
2016年度に大学院に入学した学生は、この科目を教職科目として使うことはできません。
本年度の履修登録に当たっては十分に注意をして下さい。
