2018年度 金融数理特論C   Advanced Topics in Mathematical Finance C

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開講元
数学コース
担当教員名
森本 祐司 
授業形態
講義
曜日・時限(講義室)
水9-10(H137)  
クラス
-
科目コード
MTH.D403
単位数
1
開講年度
2018年度
開講クォーター
3Q
シラバス更新日
2018年3月20日
講義資料更新日
2018年11月20日
使用言語
日本語
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講義の概要とねらい

本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。金融機関のうち、主に保険会社を中心に議論を進め、昨今規制上さらには実務上で話題となっている保険負債の経済価値評価に基づくリスク管理について解説を行う。

到達目標

金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。

キーワード

経済価値評価(市場整合的評価)、リスク、リスク管理

学生が身につける力

国際的教養力 コミュニケーション力 専門力 課題設定力 実践力または解決力
- - - -

授業の進め方

黒板と配布資料による

授業計画・課題

  授業計画 課題
第1回 はじめに(講義概要) 講義中に提示する
第2回 価値評価の基本的な考え方
第3回 保険負債評価の考え方(1):伝統的手法の概要
第4回 保険負債評価の考え方(2):経済価値ベースへ
第5回 保険負債評価の考え方(3):オプション価値の評価
第6回 保険負債評価の考え方(4):リスクマージンについて
第7回 エンベディッド・バリューについて
第8回 リスク評価の基礎 (VaRの基礎)

教科書

特に無し

参考書、講義資料等

森本他、「【全体最適】の保険ALM」 金融財政事情研究会
森本 「ゼロからわかる 金融リスク管理」 金融財政事情研究会

成績評価の基準及び方法

レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.

関連する科目

  • MTH.C361 : 確率論
  • MTH.C507 : 解析学特論G1
  • MTH.C508 : 解析学特論H1
  • MTH.E440 : 数学特別講義Q
  • MTH.D401 : 金融数理特論A
  • MTH.D402 : 金融数理特論B
  • MTH.D404 : 金融数理特論D

履修の条件(知識・技能・履修済科目等)

特になし

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