本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。金融機関のうち、主に保険会社を中心に議論を進め、昨今規制上さらには実務上で話題となっている保険負債の経済価値評価に基づくリスク管理について解説を行う。
金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。
経済価値評価(市場整合的評価)、リスク、リスク管理
✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | 展開力(実践力又は解決力) |
黒板と配布資料による
授業計画 | 課題 | |
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第1回 | はじめに(講義概要) | 講義中に提示する |
第2回 | 価値評価の基本的な考え方 | |
第3回 | 保険負債評価の考え方(1):伝統的手法の概要 | |
第4回 | 保険負債評価の考え方(2):経済価値ベースへ | |
第5回 | 保険負債評価の考え方(3):オプション価値の評価 | |
第6回 | 保険負債評価の考え方(4):リスクマージンについて | |
第7回 | エンベディッド・バリューについて | |
第8回 | リスク評価の基礎 (VaRの基礎) |
特に無し
森本他、「【全体最適】の保険ALM」 金融財政事情研究会
森本 「ゼロからわかる 金融リスク管理」 金融財政事情研究会
レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.
特になし