- 担当教員
- 深谷 竜司
- 使用教室
- 月11-12(W935)
- 単位数
- 講義：2 演習：0 実験：0
- 講義コード
- 36047
- シラバス更新日
- 2015年9月16日
- 講義資料更新日
- 2016年2月7日
- アクセス指標
-
- 学期
- 後期
講義概要
年金基金や金融機関など機関投資家の立場から国際投資戦略に関して考察する．資産価格付け理論，最適投資戦略に基づき，外国為替・外国金利・外国株式への投資が可能な場合のポートフォリオ戦略・金融派生商品のヘッジ戦略を構築する．
講義の目的
年金基金・生命保険会社など機関投資家の立場から国際分散投資の戦略策定に関する基礎的なトピックを考察する．特に実務に用いられている資産価格評価，リスク評価，投資に関わる意思決定プロセスを数理ファイナンスや金融工学の視点から整理することを目指す．必要な確率解析については講義の中で準備する．
講義計画
1. リスク・リターン・アセットアロケーション
2. 金利期間構造・外国為替
3. 資産価格付け理論
4. 最適投資戦略
5. リスクマネジメント
教科書・参考書等
教科書は指定しない．教材については講義前にハンドアウトを用意する．参考書として，谷口・松本「確率解析」培風館(2013)，関根「数理ファイナンス」培風館(2007)，C. Fries "Mathematical Finance Theory, Modeling, Implementation"を使用する．
関連科目・履修の条件等
確率論についての基本的な理解
成績評価
レポート
