- 使用教室
- 火7-10(W935)
- 単位数
- 講義：2 演習：0 実験：0
- 講義コード
- 36024
- シラバス更新日
- 2015年3月16日
- 講義資料更新日
- 2015年8月17日
- アクセス指標
-
- 学期
- 前期
講義概要
以下の二つの内容について講義する。
(1)金融派生商品（デリバティブズ）の理論への入門
(2)動的ポートフォリオ最適化理論への入門
講義の目的
以下の二つの内容について講義する。
(1)金融派生商品（デリバティブズ）の理論への入門
(2)動的ポートフォリオ最適化理論への入門
「金融工学」を履修していることが望ましい。
講義計画
1回-7回: 金融派生商品（デリバティブズ）の理論への入門
8回-15回: 動的ポートフォリオ最適化理論への入門
教科書・参考書等
教科書：特に指定しない
参考書：
・関根順，『数理ファイナンス』，培風館，2007．
・T. ビョルク，『数理ファイナンスの基礎ー連続時間モデル』，朝倉書店，2006
関連科目・履修の条件等
「金融工学」を履修していることが望ましい。
成績評価
レポート
