金融機関におけるリスク管理は様々な進化を遂げている。本講義では,理想的にはどのようなリスク管理が求められているのか,現実にはなぜそれが実現できないのか,といった実践的な内容に加え,リスク管理が抱える理論的,技術的,実務的な課題についても踏み込む。また、金融危機以降指摘されている従来のリスク管理の問題点などについても検討する。
金融機関におけるリスク管理の基本的な内容に加え、金融危機等を踏まえて昨今指摘されている課題などについても理解を深めることを目的とする。
前半ではリスク管理の理論的・実務的な内容について説明をする。
後半は、リスク管理をどのように実務として活用すべきか、そしてそれがなかなか浸透していない問題点、また金融危機で課題になった点などについて触れる。
前半部分のテキストは特にない。下記参考書を必要に応じて参照されたい。
後半部分では、「考えるリスク管理の実践」(ピータークラーセン、イドザード・ファン・イーゲン著、金融財政事情研究会)の内容を重点的に取り上げる(講義資料も用意するので、本を購入することは必須ではないが、事前に読んでおくことを推奨する)
それ以外の参考書は以下の通り。
・金融リスクマネジメントバイブル/リスクマネジメントキーワード170
・(保険ERM関連の部分では)【全体最適】の保険ALM
(すべてきんざい)
金融リスク管理について多少は知っていることが望ましい(が、講義でもカバーするので必須ではない)。
2回のレポートによって評価する。