以下の二つの内容について講義する。
(1)金融派生商品(デリバティブズ)の理論への入門
(2)動的ポートフォリオ最適化理論への入門
以下の二つの内容について講義する。
(1)金融派生商品(デリバティブズ)の理論への入門
(2)動的ポートフォリオ最適化理論への入門
「金融工学」を履修していることが望ましい。
1回-7回: 金融派生商品(デリバティブズ)の理論への入門
8回-15回: 動的ポートフォリオ最適化理論への入門
教科書:特に指定しない
参考書:
・関根順,『数理ファイナンス』,培風館,2007.
・T. ビョルク,『数理ファイナンスの基礎ー連続時間モデル』,朝倉書店,2006
「金融工学」を履修していることが望ましい。
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