講義の目的
クオンツとしてファンドマネジメントを担当する際の基本的技術である確率的手法の基本的な考え方を学ぶ．価格・パラメータ感応度・アセットアロケーション戦略における応用事例を学ぶ．
講義計画
1. 資産価格付け理論の基礎
2. 資産価格の確率モデル
3. 派生商品価格の計算
4. 感応度計算
5. アセットアロケーションにおける応用
教科書・参考書等
Fries, C., Mathematical Finance - Theory. Modeling, Implementation , Wiley Interscience, 2007
関連科目・履修の条件等
確率論についての簡単な理解
成績評価
出席とレポート
