クオンツとしてファンドマネジメントを担当する際の基本的技術である確率的手法の基本的な考え方を学ぶ.価格・パラメータ感応度・アセットアロケーション戦略における応用事例を学ぶ.
1. 資産価格付け理論の基礎
2. 資産価格の確率モデル
3. 派生商品価格の計算
4. 感応度計算
5. アセットアロケーションにおける応用
Fries, C., Mathematical Finance - Theory. Modeling, Implementation , Wiley Interscience, 2007
確率論についての簡単な理解
出席とレポート