講義概要
金利期間構造モデルと債券，金利デリバティブ価格付けについて講義する。
講義の目的
クオンツとしてファンドマネジメントを担当する際の基礎的技術である、確率的手法に基づく派生商品理論価格及びパラメータに対する感応度計算手法について講義する。
講義計画
第1回 確率論、資産価格付け理論の基礎
第2回 金利期間構造
第3回 モンテカルロ法による派生商品価格計算
第4回 バミューダオプションの評価
第5回 モンテカルロ法による感応度分析
教科書・参考書等
Fries, C., Mathematical Finance - Theory. Modeling, Implementation , Wiley Interscience, 2007
関連科目・履修の条件等
確率論についての基本的な理解
成績評価
出席とレポート
その他
講義スケジュール及び場所
講義日程：2009年2月2日から6日 (5日間)
講義時間：16:40--19:50
教室：大岡山 西9 W932 (予定。変更の可能性あり。確定次第掲示する。)
