- 担当教員
- 松下 幸敏
- 使用教室
- 火7-8(W932)
- 単位数
- 講義：2 演習：0 実験：0
- 講義コード
- 77057
- シラバス更新日
- 2015年3月23日
- 講義資料更新日
- 2015年3月16日
- 学期
- 前期
講義概要
計量経済学の基礎理論を解説する。計量経済分析において中心的役割を担う線形回帰分析の基礎理論から始め、回帰分析の各仮定が満たされなくなった場合にそれぞれどのような対処をするべきかについて、丁寧に議論していく。回帰モデルの推定と検定、操作変数法、一般化回帰モデル、多変量回帰モデル、パネルデータ分析などを扱う。
講義の目的
大学院レベルの計量経済学の基礎理論を習得する。自分自身で適切なモデルと統計的推測法を見つけ、実行できる力を身につける。
講義計画
1. イントロダクション
2. 条件付期待値
3. 確率収束と分布収束について
4. 統計量の漸近的性質
5. 線形モデルと最小二乗法
6. 最小二乗法の性質
7. 操作変数法と二段階最小二乗法
8. 二段階最小二乗法の性質
9. 操作変数モデルと特定化のテスト
10. 一般化最小二乗法
11. 多変量回帰モデル
12. 同時方程式モデル
13. パネルデータ分析とは
14. パネルデータ分析（理論）
15. パネルデータ分析（応用）
教科書・参考書等
Wooldridge, J. ''Econometric analysis of cross section and panel data'', 2nd Edition
関連科目・履修の条件等
統計学と入門レベルの計量経済学
成績評価
小テスト（あるいは宿題）40％、および期末試験60％
