- 担当教員
- 中野 張
- 使用教室
- 木3-4(W935)
- 単位数
- 講義：1 演習：1 実験：0
- 講義コード
- 6832
- シラバス更新日
- 2013年9月24日
- 講義資料更新日
- 2013年9月20日
- 学期
- 後期 / 推奨学期：6
講義概要
裁定と複製という２つの概念による価格付けの基本原理を説明し，具体的な金融商品に対する価格付けの数理的手法について解説する。高度な数学を利用せずにこれらを学ぶことができるように，二項モデルの枠組みで講義する．
講義の目的
数理ファイナンスにおける無裁定価格付け理論の基礎を学ぶ
講義計画
第1回
ガイダンス・イントロダクション
第2回
単期間二項モデル(1)
第3回
単期間二項モデル(2)
第4回
単期間二項モデル(3)
第5回
多期間二項モデル(1)
第6回
多期間二項モデル(2)
第7回
多期間二項モデル(3)
第8回
二項モデルと確率論(1)
第9回
二項モデルと確率論(2)
第10回
二項モデルと確率論(3)
第11回
経路依存型オプションの価格付け
第12回
アメリカン・オプションの価格付け(1)
第13回
アメリカン・オプションの価格付け(2)
第14回
金利モデル
第15回
講義全体の調整
試験
教科書・参考書等
テキスト：特に指定しない
参考書：
J. van der Hoek and R. J. Elliott, Binomial models in finance, Springer, 2006
S. E. シュリーブ，ファイナンスへの確率解析I, II, シュプリンガー・フェアラーク東京，2006.
関連科目・履修の条件等
特になし
成績評価
レポート1回・試験1回
連絡先（メール、電話番号）
nakano.y.ai＠m.titech.ac.jp
03-5734-3322
オフィスアワー
火 15:05〜16:35
