- 担当教員
- 中野 張
- 使用教室
- 木3-4(W935)
- 単位数
- 講義：1 演習：1 実験：0
- 講義コード
- 6832
- シラバス更新日
- 2009年12月21日
- 講義資料更新日
- 2009年9月28日
- 学期
- 後期 / 推奨学期：6
講義概要
裁定と複製という２つの概念による価格付けの基本原理を説明し，具体的な金融商品に対する価格付けの数理的手法について解説する。高度な数学を利用せずにこれらを学ぶことができるように，二項モデルの枠組みで講義する．
講義の目的
数理ファイナンスにおける無裁定価格付け理論の基礎の習得を目標とする．
講義計画
第１回
10/1
ガイダンス・イントロダクション
第２回
10/8
単期間二項モデル（１）
第３回
10/22
単期間二項モデル（２）
第４回
10/29
単期間二項モデル（３）
第５回
11/5
多期間二項モデル（１）
第６回
11/12
多期間二項モデル（２）
第７回
11/19
多期間二項モデル（３）
第８回
11/26
アメリカン／エキゾチックオプションの価格付け
第９回
12/3
経路依存型オプションの価格付け
第１０回
12/10
インプライド・ツアー（１）
第１１回
12/17
インプライド・ツアー（２）
第１２回
1/12
インプライド・ツアー（３）
第１３回
1/21
金利モデル
第１４回
1/28
講義全体の調整・発展的話題
第１５回
2/15
試験
教科書・参考書等
テキスト：特に指定しない
参考書：
J. van der Hoek and R. J. Elliott, Binomial models in finance, Springer, 2006
S. E. シュリーブ，ファイナンスへの確率解析I, II, シュプリンガー・フェアラーク東京，2006.
関連科目・履修の条件等
特になし
成績評価
レポート1回・試験1回
