裁定と複製という2つの概念による価格付けの基本原理を説明し,具体的な金融商品に対する価格付けの数理的手法について解説する。高度な数学を利用せずにこれらを学ぶことができるように,二項モデルの枠組みで講義する.
数理ファイナンスにおける無裁定価格付け理論の基礎の習得を目標とする.
第1回
10/1
ガイダンス・イントロダクション
第2回
10/8
単期間二項モデル(1)
第3回
10/22
単期間二項モデル(2)
第4回
10/29
単期間二項モデル(3)
第5回
11/5
多期間二項モデル(1)
第6回
11/12
多期間二項モデル(2)
第7回
11/19
多期間二項モデル(3)
第8回
11/26
アメリカン/エキゾチックオプションの価格付け
第9回
12/3
経路依存型オプションの価格付け
第10回
12/10
インプライド・ツアー(1)
第11回
12/17
インプライド・ツアー(2)
第12回
1/12
インプライド・ツアー(3)
第13回
1/21
金利モデル
第14回
1/28
講義全体の調整・発展的話題
第15回
2/15
試験
テキスト:特に指定しない
参考書:
J. van der Hoek and R. J. Elliott, Binomial models in finance, Springer, 2006
S. E. シュリーブ,ファイナンスへの確率解析I, II, シュプリンガー・フェアラーク東京,2006.
特になし
レポート1回・試験1回