- 担当教員
- 中川 秀敏
- 使用教室
- 単位数
- 講義：1 演習：1 実験：0
- 講義コード
- 6832
- シラバス更新日
- 2007年4月20日
- 講義資料更新日
- 2007年4月20日
- アクセス指標
-
- 学期
- 後期 / 推奨学期：-
講義概要
確率モデルを通じて金融市場を理論的に分析することを主眼とした「数理ファイナンス」の分野と，市場モデルの工学的な応用手法を研究する「金融工学」の分野における基本的な事項を解説する。
最初に単純な２項モデルを用いて，無裁定理論に基づく「デリバティブの適正な価格づけ」のエッセンスを詳しく解説し，最終的には有名なブラック-ショールズ理論まで到達する予定。折に触れ，実務的な話題や経済学の関わりなどにも言及していきたい。
講義の目的
講義の目標
確率モデルを用いて金融市場を理論的に分析する学問分野である「数理ファイナンス」の基本的な概念を理解することを目的とする。
講義の概要
１．無裁定価格評価二項モデル
２．二項モデルの確率論的整理
３．状態価格
４．アメリカン・デリバティブの評価
５．連続時間モデルへ
この講義についての詳しいことは下記URLを参照のこと：
http://www.craft.titech.ac.jp/~nakagawa/dir2/lecture.html#TIT2006_3
曜日・時間火曜3-4限（10:40-12:10）
教室W936
講義の形式
基本的には講義中心。ただし章末の演習問題の解答を発表してもらったり、発展的な話題について考えてもらったり、授業中に学生が受け身にならないように図るつもり。
教科書・参考書等
［１］（教科書）S. E. シュリーヴ（長山いづみ他訳）, ファイナンスのための確率解析Ｉ：二項モデルによる資産価格評価. シュプリンガー・フェアラーク東京(2006) （原書：S. E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset PricingModel. Springer(2004)）
［２］（準教科書）藤田岳彦, 道具としての金融工学. 日本実業出版社(2005)
関連科目・履修の条件等
推奨科目
数理工学第一・第二、確率モデル
担当教員の一言
講義の内容の大半は数学的な説明になる。
その他
担当者連絡先：西９号館W105号室メールアドレスnakagawa＠mot.titech.ac.jp
オフィスアワー：火曜13:00-14:30
学科目標への貢献社会的責任の自覚％ 構造化・モデル化40 ％
(合計100％) 分析・評価・解40 ％ 現実への適用・実装20 ％
対外的発信％ 継続的サイクル％
