確率モデルの解析を通して,マルコフ連鎖の基礎を学習する.
確率モデルの解析を通してマルコフ連鎖の基礎を学習する.
1. マルコフ性と離散時間マルコフ連鎖
2. 推移図と状態の確率分布
3. 状態の分類: 連結性
4. 周期性
5. 再帰性
6. 定常分布
7. 極限定理
8. 中間テスト
9. 連続時間マルコフ連鎖
10. 滞在時間分布と隠れマルコフ連鎖
11. 生成作用素とコルモゴロフの方程式
12. 正則性と一様化
13. 定常分布
14. 可逆性
15. 出生死滅過程と待ち行列
参考書等
P. Bremaud 著『Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues』Springer, 1999.
確率と統計第一を履修していることが望ましい.
中間テストと期末テストにより評価する.